Modelling long memory volatility in the Bitcoin market: Evidence of persistence and structural breaks
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus
از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...
15 صفحه اولevidence of adverse selection in irans health insurance market
در این تحقیق به مطالعه وجود انتخاب نامساعد(کژ گزینی) در بازار بیمه درمان تکمیلی ایران پرداخته شده است. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه و به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. پرسشنامه ها در میان افراد شاغل ساکن شهر تهران توریع شد. در این تحقیق با استفاده از تخمین دو مدل لجستیک و به دست آوردن ضریب همبستگی میان تقاضای بیمه درمان تکمیلی و رخداد خسارت به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است....
15 صفحه اولModeling long memory in stock market volatility
Inspired by the idea that regime switching may give rise to persistence that is observationally equivalent to a unit root, we derive a regime switching process that exhibits long memory. The feature of the process that generates long memory is a heavytailed duration distribution. Using this process for volatility, we obtain a regime switching stochastic volatility (RSSV) model that we "t to dai...
متن کاملLong Memory and Structural Breaks in the Spanish Stock Market Index
It is well known that the Spanish stock market index (IBEX 35) exhibits unit roots. However, the implications of possible structural breaks in this series have not been deeply investigated. In this paper, we show that, when including a break at the beginning of 1998, the order of integration of the series becomes slightly smaller, strengthening the evidence of mean-reverting behaviour. When the...
متن کاملLong-memory versus structural breaks: An overview
We discuss the increasing literature on misspecifying structural breaks or more general trends as long range dependence We consider tests on structural breaks in the long memory regression model as well as the behaviour of estimators of the memory parameter when structural breaks or trends are in the data but long memory is not It can be seen that it is hard to distinguish deterministic trends ...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: International Journal of Finance & Economics
سال: 2018
ISSN: 1076-9307
DOI: 10.1002/ijfe.1670